거래 비용 하에서 허용되는 거래 전략.
추상.
확률 론적 분석의 잘 알려진 결과는 다음과 같이 해석됩니다. $ \ mathbb $로 평가 된 수퍼 마팅 게일 $ X = (X_t) _ $에 대해 터미널 값 $ X_T $이 음수가 아닌 경우, 전체 프로세스 $ X $는 음수가 아닙니다. 유사한 결과는 수학 재정의 무재해 이론에 실제로 적용됩니다 : 차익 거래가 없다는 가정 하에서, $ x + (H \ cdot S) $ T를 확인하는 $ x + (H \ cdot S) $ 또한 $ x + (H \ cdot S) _t \ geq 0, 모든 $ 0 \ leq t \ leq T $에 대해 $. 본 논문에서 우리는 거래 비용이있을 때 유사한 결과를 도출한다. 반례는 거래 비용을 고려할 때 마찰이없는 환경보다 물건을 더 섬세하게 만든다는 것을 보여줍니다.
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거래 비용이 적용되는 거래 전략
확률 론적 분석에서 잘 알려진 결과는 다음과 같이 해석됩니다. $ \ mathbb $로 평가 된 수퍼 마팅 게일 $ X = (X_t) _ $에 대해 터미널 값 $ X_T $이 음수가 아닌 경우, 전체 프로세스 $ X $는 음수가 아닙니다. 유사한 결과는 수학 재정의 무재해 이론에 실제로 적용됩니다 : 차익 거래가 없다는 가정 하에서, $ x + (H \ cdot S) $ T를 확인하는 $ x + (H \ cdot S) $ 또한 $ x + (H \ cdot S) _t \ geq 0, 모든 $ 0 \ leq t \ leq T $에 대해 $. 본 논문에서 우리는 거래 비용이있을 때 유사한 결과를 도출한다. 반례는 거래 비용을 고려할 때 마찰이없는 환경보다 물건을 더 섬세하게 만든다는 것을 알 수 있습니다. 종이는 섹션 2를 삽입하여 확장되었습니다. 숫자는 & eraire-free입니다.
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거래 비용이 적용되는 거래 전략
확률 론적 분석에서 잘 알려진 결과는 다음과 같이 해석된다 : 말단 값 XT가 음이 아닌 R 값 슈퍼 마틴 젤 X = (Xt) 0≤t≤T에 대해, 전체 프로세스 X는 음이 아니다. x + (H · S) T ≥ 0을 증명하는 포트폴리오 프로세스 x + (H · S)도 x + (H · S)를 만족시킨다. 수학적 재무의 무재해 이론에서 유사한 결과가 나온다. ) 0 ≤ t ≤ T에 대해 t ≥ 0이다. 본 논문에서 우리는 거래 비용이있을 때 유사한 결과를 도출한다. 반례는 거래 비용을 고려할 때 마찰이없는 환경보다 물건을 더 섬세하게 만든다는 것을 보여줍니다. 1 허용 오차에 대한 정리 우리는 고정 된 수평선 T와 함께 연속 시간 S = (St) 0≤t≤T를 고려한다. 이 확률 과정은 필터링 된 확률 공간 (Ω, F, (Ft ) 0≤t≤T, P), 완전성과 오른쪽 연속성의 일반적인 조건을 만족시킨다. 우리는 S가 적응되고 càdlàg (오른쪽 연속, 왼쪽 한계) 및 엄격하게 양성 궤적을 갖는다 고 가정합니다. 즉, 함수 t → St (ω)는 거의 각 ω ∈ Ω에 대해 càdlàg 및 엄격하게 양수입니다. 수학 금융에서 핵심 가정은 프로세스 S가 차익 거래가 없다는 것입니다. 자산 가격 결정의 기본 정리는 이것을 말한다.
제안 된 기사.
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거래 비용하에 허용되는 거래 전략.
Walter Schachermayer 저자.
확률 론적 분석에서 잘 알려진 결과는 다음과 같이 읽 힙니다 : 터미널 값 XT가 음이 아닌 \ (\ mathbb \) - 평가 된 수퍼 마틴 리 X = (X t) 0 ≤ t ≤ T에 대해 우리는 전체 프로세스 X는 음수가 아닙니다. x + (H ⋅ S) T ≥ 0을 증명하는 허용 포트폴리오 프로세스 x + (H ∙ S)는 또한 x + (H ∙ S)를 만족시킨다. 수학적 금융에 대한 아무 차익 거래 이론에서도 유사한 결과가 나온다. S) t ≥ 0, 모든 0 ≤ t ≤ T에 대해. 본 논문에서 우리는 거래 비용이있을 때 유사한 결과를 도출한다. 사실, 우리는 두 가지 버전을 제공합니다 : 하나는 숫자 기반, 하나는 숫자가없는 허용 성 개념입니다. 원시 측면에 대한이 구별은 국지적 마틴 게일과 진정한 마틴 게일 간의 양면의 차이와 완벽하게 일치한다. 반례는 거래 비용을 고려할 때 마찰이없는 환경보다 물건을 더 섬세하게 만든다는 것을 보여줍니다.
보조금 P25815하에 오스트리아 과학 기금 (FWF), 보조금 MA09-003하에 보조금 FA506041 인 유럽 연구위원회 (ERC) 및 비엔나 과학 기술 기금 (WWTF)에 의해 부분적으로 지원됨.
감사 인사.
Irene Klein에게 격려를 아끼지 않고이 메모가 쓰여지지 않았으며 그 형성에 크게 기여한 사람이 없었기 때문에 열렬히 감사드립니다. 이 메모의 미묘한 기술적 인 부분에 대한 조언을 해주신 Christoph Czichowsky에게도 감사드립니다. 신중한 독서와 여러 가지 부정확성을 지적하기 위해 익명의 심판에게 감사드립니다.
참조.
저작권 정보.
저자 및 제휴사.
Walter Schachermayer 1 권의 저자 1. Wien Wien 오스트리아 Universität Fatt.
이 장에 대해서.
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확률 론적 분석에서 잘 알려진 결과는 다음과 같이 해석된다 : 말단 값 XT가 음이 아닌 R 값 슈퍼 마틴 젤 X = (Xt) 0≤t≤T에 대해, 전체 프로세스 X는 음이 아니다. x + (H · S) T ≥ 0을 증명하는 포트폴리오 프로세스 x + (H · S)도 x + (H · S)를 만족시킨다. 수학적 재무의 무재해 이론에서 유사한 결과가 나온다. ) 0 ≤ t ≤ T에 대해 t ≥ 0이다. 본 논문에서 우리는 거래 비용이있을 때 유사한 결과를 도출한다. 반례는 거래 비용을 고려할 때 마찰이없는 환경보다 물건을 더 섬세하게 만든다는 것을 보여줍니다. 1 허용 오차에 대한 정리 우리는 고정 된 수평선 T와 함께 연속 시간 S = (St) 0≤t≤T를 고려한다. 이 확률 과정은 필터링 된 확률 공간 (Ω, F, (Ft ) 0≤t≤T, P), 완전성과 오른쪽 연속성의 일반적인 조건을 만족시킨다. 우리는 S가 적응되고 càdlàg (오른쪽 연속, 왼쪽 한계) 및 엄격하게 양성 궤적을 갖는다 고 가정합니다. 즉, 함수 t → St (ω)는 거의 각 ω ∈ Ω에 대해 càdlàg 및 엄격하게 양수입니다. 수학 금융에서 핵심 가정은 프로세스 S가 차익 거래가 없다는 것입니다. 자산 가격 결정의 기본 정리는 이것을 말한다.
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거래 비용하에 허용되는 거래 전략.
Walter Schachermayer 저자.
확률 론적 분석에서 잘 알려진 결과는 다음과 같이 읽 힙니다 : 터미널 값 XT가 음이 아닌 \ (\ mathbb \) - 평가 된 수퍼 마틴 리 X = (X t) 0 ≤ t ≤ T에 대해 우리는 전체 프로세스 X는 음수가 아닙니다. x + (H ⋅ S) T ≥ 0을 증명하는 허용 포트폴리오 프로세스 x + (H ∙ S)는 또한 x + (H ∙ S)를 만족시킨다. 수학적 금융에 대한 아무 차익 거래 이론에서도 유사한 결과가 나온다. S) t ≥ 0, 모든 0 ≤ t ≤ T에 대해. 본 논문에서 우리는 거래 비용이있을 때 유사한 결과를 도출한다. 사실, 우리는 두 가지 버전을 제공합니다 : 하나는 숫자 기반, 하나는 숫자가없는 허용 성 개념입니다. 원시 측면에 대한이 구별은 국지적 마틴 게일과 진정한 마틴 게일 간의 양면의 차이와 완벽하게 일치한다. 반례는 거래 비용을 고려할 때 마찰이없는 환경보다 물건을 더 섬세하게 만든다는 것을 보여줍니다.
보조금 P25815하에 오스트리아 과학 기금 (FWF), 보조금 MA09-003하에 보조금 FA506041 인 유럽 연구위원회 (ERC) 및 비엔나 과학 기술 기금 (WWTF)에 의해 부분적으로 지원됨.
감사 인사.
Irene Klein에게 격려를 아끼지 않고이 메모가 쓰여지지 않았으며 그 형성에 크게 기여한 사람이 없었기 때문에 열렬히 감사드립니다. 이 메모의 미묘한 기술적 인 부분에 대한 조언을 해주신 Christoph Czichowsky에게도 감사드립니다. 신중한 독서와 여러 가지 부정확성을 지적하기 위해 익명의 심판에게 감사드립니다.
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Walter Schachermayer 1 권의 저자 1. Wien Wien 오스트리아 Universität Fatt.
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