Etf rsi 전략

RSI 25-75 Trading Strategy & # 8211; Larry Connors의 높은 확률 ETF 거래 전략.

RSI 25 및 75 Trading Strategy는 래리 콘 너스가 ETF 거래를 위해 특별히 고안 한 전략입니다. Connors는 Cesar Alvarez와 그의 저서 "높은 확률 ETF 거래"전략에 대해 썼습니다.

기술.

RSI 25-75 무역 전략.

RSI 25-75 Trading Strategy는 Larry Connors가 ETF 거래를 위해 특별히 고안 한 전략입니다. Connors는 Cesar Alvarez와 그의 저서 "높은 확률 ETF 거래"전략에 대해 썼습니다.

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왜 그것을 원하니?

높은 확률의 엔트리와 출구 여러 ETF에서 작동합니다. 알려진 시장 경향 및 구조를 이용합니다 (위험이 가장 낮은 상승 추세에서의 하락을 산정합니다)

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스크린 샷.

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CCI 지표 & # 8211; 여러 시간 프레임.

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Multiple Timeframe CCI Indicator는 귀하가 선택한 더 높은 시간 프레임의 상품 채널 지수를 표시합니다. 더 높은 시간대의 CCI를 사용하면 시장 잡음을 필터링하고보다 높은 품질의 항목을 얻는 큰 차트의 신호를 찾고 거래 할 수 있습니다.

멀티 데이 업 & # 038; 아래 전략 & # 8211; Connors의 높은 확률의 ETF 시스템.

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다중 일 Up & amp; down) 거래 전략은 ETF 거래를 위해 Larry Connors가 특별히 고안 한 전략입니다. Connors는 Cesar Alvarez와 그의 저서 "높은 확률 ETF 거래"전략에 대해 썼습니다.

ThinkOrSwim Pullback Indicator & # 038; 사용자 정의 견적 열.

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Pullback Indicator는 주가가 낮거나 높았을 때 얼마나 많이 되돌아 왔는지를 정의합니다. 수익은 해당 주식의 전체 운동의 일정 비율로 표시됩니다. 따라서 9.75로 시작하면 10시에 최고점에 도달하고, 9시에 최저점에 도달하여 9.50까지 상승하여 닫히면 $ 0.50의 최저치에서 되돌아 오는 비율은 일일 1 달러 범위의 1/2 또는 50 % 극한의 움직임에서 철수 (지표에서 0.5를 읽음). 반대로 상승 일 경우 역 추적이 가능할 것입니다. 회귀선은 최고가에서 끌어 당긴 일일 범위의 비율이 될 것이며, 상승 일에는 이동의 극단으로 간주됩니다.

Josiah는 주식 거래자, thinkScript 프로그래머, 부동산 투자가 및 신진 등산 자입니다. 그는 또한 샤워 오페라 가수로 소문났다. Twitter에서 Josiah를 따르려면 이미지를 클릭하십시오.

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레버리지 ETF를 2- 기간 RSI와 거래하는 방법.

상대 강도 지수 또는 RSI는 믿을 수 없을 정도로 강력한 지표로서, 현재 가장 강력한 트레이더에게 유용합니다. 1978 년 웰즈 와일더 (Welles Wilder)가 처음 발행 한 RSI는 최근 트레이딩 활동 전반에 걸쳐 손실에 대한 주식 또는 ETF의 전반적인 이익을 측정하는 운동량 오실레이터입니다. 대부분의 거래자들이 잘 알고있는 14 기간의 RSI와 달리, 우리는 역사적 연구를 통해 단기간, 2 기간 기간이 과매 수 및 과매도 조건의 안정된 지표가 될 수 있음을 발견했습니다.

새로운 2 기간 RSI Stock Strategy Guidebook을 통해 수익을 극대화 할 수있는 방법을 정확히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오. 2 기간 RSI를 기반으로 수십 개의 고성능, 완전 계량 주식 전략 변이가 포함됩니다.

ETF 나 주식이 과매도되고 구매에 유리한 시점을 알고 있거나 과매 매되고 팔릴 준비가되어있는 경우, 매일 시장에서 활발히 활동하는 단기 트레이더에게는 매우 중요합니다. 2 기간 RSI 거래자를 사용하면 거래 실적을 극대화 할 수 있습니다.

2 기간 RSI는 레버리지 ETF를 거래 할 때 특히 효과적임이 입증되었습니다.

Larry Connors와 Connors Research가 개발 한 정량적이며 통계 학적으로 뒷받침 된 레버리지 ETF 거래 전략에 대해 배울 수있는 첫 번째 레버리지 ETF 거래 전략 워크샵의 무료 비디오 미리보기를 보려면 여기를 클릭하십시오.

RSI는 RSI = 100 - (100 / 1 + RS)로 계산할 수 있습니다. 여기서 RS 또는 상대 강도는 평균 이익을 투자 손실의 평균값으로 나눈 값입니다. 이 공식의 결과는 로우 엔드의 절대 과매 수 조건에서부터 하이 엔드에 완전히 과매도되는 0-100까지의 숫자를 나타냅니다. 명확히하기 위해 RSI가 낮을수록 과매도되고 RSI가 높을수록 과매 수는 늘어난다. 역사적 시장 결과를 살펴보면, RSI가 더 짧은 기간으로 계산 될 경우 전통적인 14 기간 RSI보다 스윙을 활용할 수있는 더 많은 기회와 함께보다 신뢰할 수있는 데이터가 반환됩니다.

2 기간 RSI 수준이 90 이상이되면 대부분의 ETF는 과도하게 매입 된 것으로 간주 될 수 있습니다. 독서가 10 점 이하로 떨어지면 차량은 견고하게 팔립니다. 10 세 미만의 과도한 2 기간 RSI ETF는 역사적으로 1 주일 동안 긍정적 인 결과를 보여주었습니다. 반대의 경우는 90 세 이상의 사람들에게 해당됩니다. Direxion Daily Small Bear Bear 3x Shares (TZA), ProShares Ultra S & P500 (SSO) 및 ProShares UltraShort Oil & amp; 가스 (DUG)는 지난 3 개월 동안 모두 극도의 과매 수 / 과매매 상태를 나타내 었으며 2 기간 RSI로 명확하게 측정 할 수 있습니다.

이러한 신호를 사용하여 해당 RSI 수준의 레버리지 ETF를 사고 팔면 정량화 된 전략으로 거래 할 때 인상적인 수익을 낼 수 있습니다. ETF가 보유하고있는 레버리지 비율의 자본과 혼합 될 때 얼마나 강력한 지표가 2 기간 RSI가 될 수 있는지를 보여주는 최근의 시장 활동을 살펴 보겠습니다.

Direxion Daily Energy Bear 3x Shares (ERY)는 2012 년 5 월에 극도로 과매도 된 상황에서 9.48에 5/1/12로 마감했으며 2 기간 RSI는 0.21로 마감하여 사기의 절호의 순간을 알렸습니다. 1 주일 만에 ERY는 5/8/12에 마감하여 11.26까지 반등했고, 21 %의 이득 이후 96의 2 기간 RSI로 overbought 영역에있었습니다.

Direcion Daily Financial Bear 3x (FAZ)는 레버리지 ETF가 90.68의 2 기간 RSI를 기록한 12 월 4/23까지 overbought 조건에서 22.84로 거래되었습니다. 신호를 인식함으로써 상인은 4/27/12 일 마감 후 20.82로 하락하여 새로운 과매도 2 기간 RSI 인 7.83을 기록하면서 FAZ를 크게 줄일 수있었습니다.

레버리지 ETF의 RSI 판독 값은 그 기초 자산이 무엇인지를 고려해야하기 때문에 2 기간 RSI의 초과 매수 및 과매도 조건에 대한 허용 오차는 주식 시장에서 발견되는 것보다 덜 극단적입니다. 우리의 연구에 따르면 30 이하의 RSI는 레버리지 ETF가있는 과매도 시장을 의미하며 70 이상의 읽기는 과매 수 조건을 결정하기에 충분합니다.

레버리지 ETF는 2 기간 RSI가 10 미만인 가장 극단적 인 과매도 조건에서 거래 될 때 특히 강력한 실적을 제공 할 수 있습니다. 우리의 테스트 결과는 또한 10, 5, 2 및 1 이하의 2 기간 RSI 수준의 레버리지 ETF가 일주일 간의 거래 기간 동안 강한 긍정적 인 상승을 보인 것으로 나타났습니다. 역사적으로 이들 펀드는 단기적으로 급격히 상승했으며 정보통에게 큰 충격을주었습니다.

레버리지 ETF로 시장 상황을 추측하면 수익률을 높이고 성과를 높일 수 있습니다. 부적절한 거래가있을 때 손실을 극도로 극대화 할 수는 있지만 2 기간 RSI를 사용하면 거래자가 가장 유리한 거래 조건을 고수하고 선호하는 진입 및 퇴출 전략과 함께 거래를 수행 할 수 있습니다.

래리 코너스 (Larry Connors)와 코너스 리서치 (Connors Research)가 개발 한 전문 트레이딩 전략으로 레버리지 ETF를 거래하는 방법에 대해 자세히 알아 보려면 여기를 클릭하여 1 차 레버리지 ETF 트레이딩 전략 워크숍의 무료 비디오 미리보기를보십시오.

Larry Connors는 Connors Research의 CEO입니다.

Cesar Alvarez는 Connors Research의 연구 책임자입니다.

Joshua Glasgall은 Connors Research의 편집장입니다.

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Joshua Glasgall, Connors Group 편집장. Joshua는 2012 년 Connors Group에 합류하기 전에 온라인 광고, 시장 조사 및 금융 저널리즘 분야에서 근무했습니다.

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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

신중한 상인.

거래는 옳고 그름에 관한 것이 아닙니다. 거래는 돈 관리에 관한 것입니다!

소식 탐색.

레버리지 ETF에 적용되는 RSI (2) 화면.

래리 코너스 (Larry Connors)가 개발 한 2 기간 RSI 전략은 시정 기간 후 유가 증권을 매매하기위한 평균 반전 거래 전략입니다. 전략은 오히려 간단합니다. Connors는 2 기간 RSI가 10 이하로 내려갈 때 구매 기회를 찾고 있다고 제안합니다. 이는 과매도 상태로 간주됩니다. 반대로 상인은 2 기간 RSI가 90을 초과 할 때 단기 매매 기회를 찾을 수 있습니다. 이것은 진행중인 추세에 참여하기 위해 고안된 다소 적극적인 단기 전략입니다. 주요 상판이나 하의를 식별하도록 설계되지 않았습니다. 세부 사항을 살펴보기 전에이 기사는 차트 작성자에게 가능한 전략을 교육하도록 고안되었습니다. 우리는 즉시 사용할 수있는 독립형 거래 전략을 제시하지 않습니다. 대신이 기사는 전략 개발 및 개선을 강화하기위한 것입니다.

스크린 : RSI (2) & gt; 95 또는 & lt; 5. 또한 200 일 이동 평균과 5 일 이동 평균을 제시하십시오. 레버리지 또는 트레이딩 ETF 데이터베이스 (186)에 적용됩니다.

화면은 잠재적 인 기회에 사람들의주의를 집중시키는 수단 일뿐입니다. 아무것도 더.

높은 확률 ETF 트레이딩 : RSI 트레이딩 전략.

읽어 주셔서 감사합니다. 오늘 우리는 RSI 또는 상대 강도 지수에 근거한 우수한 거래 전략에 대해 이야기 할 것입니다. 이 거래 전략에 대한 모든 신용을 얻는만큼, 실제 신용은 Larry Connors와 Cesar Alvarez에게 돌아갑니다.

2017 년 8 월 31 일에 발행 된 TradingSchools. Org는 High Probability ETF Trading : 3-Day High Low Method라는 제목의 기사입니다.

이 기사에서 래리 (Larry)와 시저 (Cesar)가 자신의 책에서 설명한 정확한 전략을 코딩했습니다. 아무것도 더 많지도 덜합니다. 결과는 훌륭했습니다. 2009 년에 책과 전략이 발표 된 것을 감안할 때 전략이 원래 샘플 기간보다 실제로 성과가 뛰어났습니다. 즉, 전략은 시간의 시험을 견디어 냈습니다. 실시간 성능은 실제로 샘플 성능보다 훨씬 낫습니다.

프로그래밍 전략을 프로그래밍하는 데 많은 시간을 투자했다면 아마 거의 불가능한 일이라는 것을 이미 알고있을 것입니다.

그래서 저는이 소중한 공공 보석으로 무역 공동체를 선물 해 준 래 래리 (Larry)와 시저 (Cesar)에게 많은 기여를해야합니다. 그리고이 책의 가격은 10 달러에 불과하며 놀라운 가치입니다.

이제는이 책에 실린 또 하나의 훌륭한 거래 전략으로 뛰어 들어갈 수 있습니다. 거래 전략의 제목은 RSI 25와 RSI 75입니다.

그래, 너는 그것을 짐작했다. 이 간단한 전략은 가장 일반적인 기술 지표 중 하나 인 상대 강도 지수를 기반으로합니다. RSI 또는 상대 강도 지수에 대해 너무 많은 시간을 할애하지는 않을 것입니다. 왜냐하면 대부분의 거래자들이 이미이 공통 지표를 잘 알고 있기 때문입니다. 따라서 전략에 뛰어 들어 개인적으로 시장 조사에 사용하는 도구에 대해 이야기 해 봅시다.

Trade Navigator : 내가 가장 좋아하는 연구 플랫폼.

TradingSchools. Org에 게시 된 모든 전략은 Trade Navigator를 사용하여 개발되고 테스트되었습니다. 그들은 모두 자유롭게 이용 가능하며 간단히 [보호]에 저를 데려 갈 수 있습니다. 나는 또한 모든 전략과 연구가 다운로드되어 공개 토론 될 수있는 리소스 페이지를 만드는 과정에 있습니다. 네, Trade Navigator를 보증합니다. 그러나, 나는 그들에 대해 좋은 것들을 쓰려면 돈을받지 못하고있다. (비록 나는이어야한다!)

Trade Navigator는 터무니없이 쉽게 배울 수 있습니다. 제 생각에는, 제로 기술력을 가지고 있고 C #, R, Python 또는과 같은 엄청나게 어려운 스크립팅 언어를 배우려는 열망이없는 유망한 시스템 거래자를위한 최고의 거래 및 연구 플랫폼입니다.

또한 Trade Navigator를 사용하면 전화를 받고 실제 인간과 신속하게 대화 할 수 있으므로 거래 전략을 코딩하는 데 도움이됩니다. TradingSchools. Org 독자를 제공 한 Glen Larson에게 큰 감사는 Platinum Edition of Trade Navigator의 무료 평가판이 될 것입니다. 무료 평가판에는 과거 데이터의 전체 데이터베이스도 포함됩니다.

대부분의 "무료 평가판"거래 소프트웨어에는 사용할 수있는 기록 데이터 스 니펫 만 포함됩니다. 글렌은 무료 평가판에 틱, 바, 일일, 맞춤식 데이터가 모두 포함되어 있는지 확인합니다. 전체 enchilada.

이제는 그 "플러그"를 피할 수있게되었으므로 거래 전략에 뛰어들 수 있습니다.

RSI 25 및 RSI 75 ETF 거래 전략 : LONG SIDE.

다음은 '매일'막대 데이터 만 사용하는 Long 신호에 대한 정확한 규칙입니다.

ETF는 200 일 이동 평균 이상입니다. 4 기간 RSI는 25 세 이하로 마감됩니다. 가까운 시일 내에 구매하십시오. 4주기 RSI가 55 이상으로 종료되면 종료하십시오.

매우 다변화 된 20 개의 ETF에 대해 전략을 테스트하십시오. 아래에 포함 된 목록 및 설명 :

참고 :이 책은 위치 크기 또는 정지 손실에 대한 언급을하지 않습니다. 관객의 이익을 위해 나는 포지션 2 천 달러의 규모와 1 거래 당 500 달러의 손실을 사용하여 전략을 테스트했다.

다음은 단지 장거리 거래의 결과입니다 :

정말로 뛰어 내리는 것은 주식 곡선의 매끄러움입니다. 1600 개가 넘는 거래의 견본 크기와 함께 2.62의 수익률은 굉장합니다. 이 전략을 쉽고 편리하게 만드는 것은 과장된 거래 계정을 가진 거래자가 과도 리버리 징없이 쉽게 전략을 구현하고 무역 당 엄청난 위험에 노출 될 수 있다는 것입니다.

RSI 25 및 RSI 75 ETF 거래 전략 : 단점.

다음은 '매일'막대 데이터 만 사용하는 Short 신호에 대한 정확한 규칙입니다.

ETF는 200 일 이동 평균 이하입니다. 4 기간 RSI는 75를 초과하여 마감됩니다. 4주기 RSI가 45 미만으로 종료되면 종료하십시오.

매우 다변화 된 20 개의 ETF에 대해 전략을 테스트하십시오. 거래 규모 당 2,000 달러와 500 달러의 손실을 사용하십시오.

다음은 단지 짧은 거래의 결과입니다 :

어떤 독자들은 아마도 짧은 쪽의 결과를보고 있을지도 모르며, "ugg, 이것은 나쁘지 않다"고 생각할 수도 있습니다. 잘못된 대답. 15 년 동안 글로벌 자산 가격은 기본적으로 상승했다. 짧은 측면 전략이 '곰'을 잡을 때마다 더 잘 알아 차릴 수 있습니다. 다음 '곰'은 결국 생겨날 것입니다. 항상 그렇습니다. 짧은 사이드 전략이 필요합니다. 개인적으로이 짧은 측면의 주식 흐름은 아름답게 보입니다. 당신은 단순히 무기고의 일부로 짧은면을 유지해야합니다.

RSI 25 및 RSI 75 ETF 거래 전략 : 장기 및 단기.

다음은 Long 측과 Short 측의 결과를 단일 거래 전략으로 결합한 결과입니다. 이것은 '고무가 길을 치는 곳'입니다.

대칭 일관성에 주목하십시오. 이것은 분명한 차이입니다. 지난 15 년 이상 동안, 이 간단한 전략은 계속 힘들어합니다. 황소와 곰 잡기. 잠시 동안이 게임을 둘러 본 사람이라면 이런 종류의 거래 전략을 찾는 것이 얼마나 어려운지 알 수 있습니다.

물건 정리.

여기까지 와줘서 고마워! 진실은 내가 얼굴에 파란 때까지 전략을 거래에 대해 이야기 할 수 있습니다. 나를 위해, 거래와 투자는 돈을 벌기위한 것이 아닙니다. 발견에 관한 것입니다. 아무도 다른 사람이 보지 못한 것을 발견하고 발견하는 것. 그것의 다만 재미.

가장자리가 계속됩니까? 나는 그렇게 믿는다. 슬프고 슬픈 진실은 대부분의 사람들이 '하루 거래'의 왜곡 된 환상에 집착한다는 것입니다. 그들은 신속하게 1 분의 1 초 안에 주식을 매매 할 수 있고 하루에 1 달러를 벌 수있다. 어렵고 차가운 현실은 하루 거래에서 돈을 버는 유일한 사람들은 판타지 거래 교육 과정, 소프트웨어 및 값 비싼 멘토링을 판매하는 사람들입니다.

그렇습니다, 일부 사람들보다 그 사실은 하루를 꿈꾸며 꿈을 이룰 수 있습니다. 잠시 동안. 그러나 장기간에 걸쳐 그들은 보통 거래를 실행하는 중개인에게 어떤 이익을 지불합니다. 초보자들이 피해야 할 끔찍한 고통의 산.

대신, 다른 사람들이하지 않는 일에 집중하십시오.

비싸고 쓸모없는 지표를 사는 것을 그만 두십시오. 거래 전문가의 거래를 듣는 것을 그만 두십시오. 트레이딩 전략을 프로그래밍하고 테스트하는 방법을 배우는 데 시간과 노력을 투자하십시오. 세계를 나가십시오. 당신의 직관이 당신을 이끌게하십시오. 과학으로 모든 것을 검증하십시오.

다시 한번, 독서에 감사드립니다. 관심있는 분들은이 링크를 통해 Trade Navigator의 무료 사본을 다운로드 할 수 있습니다. (아니, 지불되지 않습니다)

이 리뷰가 작성된 책을 구입하는 데 관심이 있다면 아래 링크를 찾을 수 있습니다 : (예, 책을 구입하면 70 센트 씩받습니다)

아래 코멘트를 남기는 것을 잊지 마라. 그리고 내 모든 'haters'에 대해이 전략을 따로 선택하십시오. 나는이 작은 멋쟁이를 변호 할 수 있다고 확신합니다.

저자에 관하여.

에 모트 무어.

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"높은 확률 ETF 트레이딩 : RSI 트레이딩 전략"에 대한 62 코멘트

좋은 기사. 최대 drawdown에 대한 정보는 재미 있습니다. 한 위치의 크기에 관한 정보입니다. 이것은 위치 사이징을 많이 결정하는 데 도움이됩니다. 이를 염두에두고이 전략을 구현하고 변동성 조정 위치 사이징을 사용합니다. 또한 TLT와 통화 ETF 몇 개를 포함하여 귀하가 보유한 복제본 (예 : 라틴 아메리카 및 브라질)을 제외하고 약간 더 크고 다른 ETF 바구니를 사용하겠습니다.

요즘이 기사를 읽으십시오. 일부 사용자에게 관심의 대상이 될 수 있다고 생각합니다. 수익을내는 결과를 가진 수익이 나는 알 고리를 보여주기 때문입니다.

오, 훌륭한 기사입니다. 나는 쉽게 그것을 backtest 수 있습니다. 링크를 가져 주셔서 감사합니다. 항상 좋은 자료가 절실합니다.

나는 Conner의 RSI 전략을 테스트하는 다른 링크를 던질 것이라고 생각했습니다. 당신이 충분한 조합을 시도하면 다시 작동합니다. 이제이 사람도 모욕 할 수 있습니다.

다시 8 년간이 전략을 거래하는 수익성의 증거를 보여주는 것은 강력한 증거가 될 것입니다. 나는 그것을 볼 때까지 기다릴 수 없다.

전략을 테스트 할 때 "최고의 이웃"을 찾습니다.

즉, RSI 전략이 75/25와 함께 작동하면 70/20, 65/15 등으로도 작동해야합니다.

변수의 전체 이웃이 좋아 보인다면, 우리는 뭔가를 가지고 있습니다.

나는 독자가이 재료를 스스로 테스트하고 이웃을 볼 것을 권한다.

심각한 분노 문제가 있습니다. 나는 수년 동안 실패한 상인이 아마 그것의 큰 부분이라고 생각할 것입니다. 나는 내가 백 테스팅 / 라이브 거래와 다른 업계 표준 (매개 변수 민감성, 축소에 대한 현실적인 기대 등)의 차이를 이해하는 사람임을 분명히 보여주었습니다.

나는 너에게 최선을 다하길 간절히 원한다. 그리고 필요할 때 전문적인 도움을 받으 라. 너처럼 들린다.

누군가 내가 동의하지 않는 의견을 게시하면 나는 그것을 무시합니다.

모두가 시민권을 가질 때 나는 사랑하지만, 그것은 불가능합니다. 또한 기대할 수 없습니다.

우리의 혈압을 높이기보다는, 반대 의견을 비웃는 것이 좋습니다.

거래 시스템 전략과 관련하여, 특히 Connor ETF 전략은 분명히 그것을 좋아합니다. 하지만 다른 사람들이 동의하지 않으면 개인적으로 받아들이지 않습니다. 롭 (Rob)은 버튼을 누르는 데 아주 좋습니다. 괜찮습니다. 동의하지 않으면 방금 다른 의견을 읽었습니다.

"롭은 버튼을 누르는 데 아주 좋습니다."

또는 젊은 세대가 말했듯이, 사람들을 "촉발"하게 만듭니다. 좋은 충고, BTW. 감사.

예 Mkt 나는 그룹 생각과 함께 생각하지 않습니다. 나는 실제적으로 나 자신을 위해 생각한다. 그리고 그것은 때때로 심지어 Emmett와 의견이 맞지 않는다는 것을 의미한다. 그리고이 경우 확실히 당신과 당신에 대한 입증되지 않은 주장과 야생 혐의에 동의하지 마십시오.

나는 당신의 의견에 정말 감사드립니다. 그들은 많은 의미를가집니다. 전략을 테스트 할 때 체리 선택에 대한 거의 무의식적 인 유혹처럼 보일뿐 아니라 깨닫지도 못합니다.

사실 나는 당신이 위에서 좋아할 수있는 모욕을 게시하기 시작할 때까지는 꽤 시민이었다. 귀하는 RSI 전략을 8 년 동안 거래 했음에도 불구하고 귀하의 주장에 대한 증거를 제시하지 않기를 주장합니다. 대신 당신은 그냥 야생 비난을함으로써 빗나간 다.

그리고 다른 진술에 관해서는 당신은 아무 것도 보여주지 않고 백 테스팅이 진짜 돈을 전진시키는 라이브 테스트와 동등하지 않다는 것을 분명히 이해하지 못합니다.

안녕하세요 Mkt - 내 충고는 부적절한 트롤 롭 B를 무시하는 것입니다. 볼 수 있듯이, 그가 서있을 다리가 없을 때, 그는 모욕을 발언하고 망상이라고 부릅니다. 심리학자는 DSM에 대한 훌륭한 사례 연구를 찾을 수 있습니다. 잠시 여기에 있었던 대부분의 우리는 그를 무시하는 법을 배웠습니다. 당신은 그와 같은 트롤로 논쟁에서 승리 할 수 ​​없습니다.

고마워, 닥터. 그의 마지막 글은 훌륭한 본보기였습니다. 그는이 전략을 구현하기가 가끔 힘들다는 것을 보여주기 위해 빨대를 쥐고 ​​있습니다. 실제로 이것은 거의 발생하지 않으며 몇 가지 해결 방법이 있습니다. 그러나 변명을하고 무언가가 효과가 없다고 말하는 것이 당신이 틀렸다는 것을 인정하는 것보다 쉽습니다.

나는 그가 사기에 의지 할 수 있다고 생각한다. 대부분의 밸류에이션이 사상 최고치에 가깝기 때문이다. 2009 년 이래로 논스톱 시장은 영원히 계속되지 않을 것이고, 거래자들은 적어도 훈련되고 테스트 된 전략을 사용하는 사람들에게 다시 우위를 점할 것입니다.

장기간의 트롤 DTCHUM이 다시 한번 나타납니다.

예측할 수 있습니다. 주제에 관한 유용한 정보 또는 RSI 사용에 관한 유용한 정보는 아닙니다. 나는 당신이 심지어 그 실을 읽었는지, 내가 무엇에 대해 토론했는지, RSI에 대한 단서가 있는지 의심 스럽다. 내게 화제에 대해 싼 발사를 할 수있는 기회는 단서가 없습니다.

이봐 요, 당신은 정말로 쓸데없는 트롤의 텍스트 북 케이스예요.

나는 요즘 사이트에 가본 적이 없지만 여기에 한 가지 의견을 보았습니다. 나는 작은 로비 B가 투표로 다시 돌아 다니는 것을 본다. ... 어른이 다른 사람들의 승인을 걱정한다는 것은 꽤 슬픈 일이다. 자라.

"나는 맹목적으로 지표를 거래 할 때 인하하는 동안 대부분의 사람들이지지 할 수없는 이유를 이미 설명했다."

그것은 단순히 당신의 견해이지만, 연구가 끝나면 투자자들은 시장 최저치 근처에서 매수를 포기하는 것으로 나타났습니다. 그래서 만병 통치약도 아닙니다.

우리는 마침내 어떤 것에 동의합니다. 투자는 쉽지 않습니다. RSI 트레이딩 전략에 대해 정직하게 생각했다면 더 나은 출발을 할 수있었습니다.

BTW, 장기 트롤 DTCHUM 만 지원할 때 문제가 있음을 알고 있습니다.

"우리는 지적인 토론을 할 근거가 있어야합니다. 기본 통계를 이해해야합니다. "

많이 예상? 당신은 백 테스트와 실시간 진행 테스트를 계속 혼란스럽게하는 사람입니다 ... 그리고 여전히 매개 변수 분석을 이해하지 못합니다. 화난 13 살짜리처럼 엽총을 게시하기 전에 약간의 연구를하는 것이 어떻습니까?

"Black-Scholes까지 모델을 이해하고 어떤 일이 벌어지기까지 당신은 분명히 너무 바보입니다. 당신은 분명히 실패 할 수없는 시스템의 모든 부분을 놓쳤습니다. "

열두 번째 시간 동안 Black-Scholes는 PRICING 모델입니다. 그것은 거래 시스템이 아닙니다. 당신은 거래 시스템 내에서 그것을 사용할 수 있으며 정확한 가격을 제공 할지도 모르는 경우도 있습니다. 그리고 예, LTCM 창립자 중 한 명이 Black-Scholes를 창안했습니다. 그러나 LTCM에서 사용한 전략은 실패하지 않았습니다. 여기에 옵션 / 헤징 전문가의 요약이 있습니다. 그는 아무데도 BS가 "실패"했다고 말합니다 :

나는 CANSLIM이 기본을 사용한다고 믿는다. 이제는 테스트하는 것이 재미있을 것입니다.

안녕하세요에 모트, 그것은 내 이전 게시물에 링크를 볼 완료되었습니다.

AAII는 CANSLIM과 같은 수많은 거래 전략의 결과를 발표하고 수정 된 CANSLIM을 보유하고 있습니다. 나는 Martin Zweig와 거래하고 있습니다.

"Rob B, 돈을 잃고, 시스템을 바꾸고, 1980 년대 이래 더 성공적인 상인들에게 짜증을 내고 있습니다."

"Mkt, 당신은 단지 고의적으로이 시점에서 어리 석다.

난 그 농담을 알아 차리고 이미 여러 번 해봤다고 농담으로 했어. 나는 정직하게 "좋아하는 것"과 긍정 판단에 대해 신경을 쓰지 만, 그것은 당신에게 많은 것을 의미합니다. 그 투영 문제는 다시 로비에서 ...

과연. 실제 현금으로 테스트를 진행할 때 작용하는 지표 거래 전략이 있더라도 거래하기가 매우 어려울 수 있습니다. 모든 전략은 무승부를 통해 진행됩니다. 그리고 지표를 기반으로 돈 거래를 잃으면 다른 사람은 전략에 대한 믿음을 가지지 않을까요? 드로우 다운이 몇 년 동안 지속된다면 어떨까요?

fantasytradingroom 닷컴에서 우리는 결코 인출을하지 않습니다. 너 대체 뭐하는거야? 🙂

곧 올 거에요.

"이제 다시 테스트하고 20 %의 성능을 발휘한다고 말하십시오. 당신은 실적이 저조한 80 %를 잊고 기사 나 책을 쓴다. "이 뛰어난 400 가지 놀라운 전략을 살펴보십시오". "

Connors 나 Alvarez와 같은 훌륭한 시스템 거래자는 이것을 이해하고 있기 때문에 매개 변수 감도 테스트와 다른 조치를 취하는 이유입니다. 75/25 RSI 시스템이 수익성이 있지만 76/24 또는 77/23 버전이 그렇지 않은 경우 결과를 폐기합니다. 당신은 분명히이 분야의 문헌을 연구하지 않았습니다.

흥미 롭 군! 그러나 미끄러짐과 커미션을위한 일종의 공간을 추가하는 것을 고려해야합니다!

20 개의 모든 상징에는 깊고 깊은 유동성이 있습니다. Slip은이 포트폴리오에서 큰 관심사가 아닙니다.

안녕하세요, Emmet. 기사 주셔서 감사합니다. 실제 라이브 결과로 전략을 테스트 해 보셨습니까? 그렇다면 어떻게 테스트 결과를 다시 일치시킬 수 있습니까? 커미션은 결과에 어떤 영향을 미칩니 까? 나는 당신의 사이트를 좋아한다! 앞으로도 힘써주세요!

이 전략은 2009 년에 발표되었으므로 7 년 동안의 샘플 이탈이있었습니다. 훌륭한 결과는 샘플 결과가 샘플 결과보다 실제로 우수하다는 것입니다. 즉, 7 년간의 맹목적인 결과가 입증 된 전략은 매우 강력합니다.

위원회는 무역 당 2k 달러를 계산했기 때문에이 전략에 대해 까다로울 수 있습니다. 그래서 주가가 주당 100 달러라면, 우리는 단지 20 개의 주식만을 말하는 것입니다. 좋은 참고 점으로서, 나는 단순히 무역 당 1 달러를 공제했다.

당신이 영리하고 제로 수수료를 원한다면 자유 무역 인 Robinhood를 선택하십시오.

이 특별한 전략은 원래 2009 년에 출간되었으며 2009 년에서 17 년까지의 주식 곡선을 보면 샘플 밖의 성과가 실제로 향상되었음을 알 수 있습니다. 해결할 큰 수수께끼가 아닙니다. 뿐만 아니라 평균 거래 규모뿐만 아니라 많은 통계가 확인되었습니다.

나는 알기 좋아 보인다. 앞으로도 계속 수행되지 않는 다른 전략 중 일부 일 수 있습니다. 그들은 여전히 ​​수익성이 있습니다. 그들의 전략의 대부분은 단기 RSI, 7 일간 최고 / 최저 등을 사용 하든지간에 매우 유사합니다.

나는 그러한 전략들이 몇 가지 기준을 충족시키기 때문에 좋은 수명을 가질 것이라고 생각한다.

1) 지나치게 복잡하거나 커브가 맞지 않습니다.

2) 장기 추세의 방향으로 무역 (200 일 MA). 항상 등 뒤에서 바람과 교역하십시오.

3) 단기간에 동향을 살펴보고 "두려움을 사고 탐욕을 팔아 라"(또는 그 반대).

에 모트, Robinhood vrs의 다른 사람들이 IB와 어떻게 다른가? 많은 시간을 들었고 특히 벽 길거리에 "밖에는 무료 점심이 없습니다"라고 들었습니다. 하루에 3 번 거래하는 사람은 매월 Robinhood가 매월 500 달러를 절약 할 수 있다는 것을 의미합니다.