이익 / 손실 비율의 신화.
외환 시장이나 다른 시장을 거래 할 때 우리는 종종 평균 이익이 무역 당 평균 손실 이상이되도록 요구하는 공통의 자금 관리 전략에 대해 이야기합니다. 그러한 일반적인 충고가 반드시 있어야한다고 생각하기 쉽습니다. 그러나 손익 간의 관계에 대해 자세히 살펴보면 일반적으로 유지되는 "오래된"아이디어를 조정해야 할 수도 있습니다.
많은 거래 서적과 "전문가"는 최소한 2 : 1 또는 3 : 1의 이익 / 손해율을 주장합니다. 즉, 거래 당 200 달러 또는 300 달러마다 잠재 손실에 100 달러를 부과해야합니다. 관련 읽기는 손실 제한을 참조하십시오.
언뜻보기에 대부분의 사람들은이 권고안에 동의 할 것입니다. 결국 잠재적 손실은 가능한 한 작게 유지되어야하며 잠재적 이익은 가능한 한 커야합니까? 대답은 항상 그런 것은 아닙니다. 사실, 이 공통적 인 충고는 오도 된 수 있으며 거래 계좌에 해를 끼칠 수 있습니다.
거래 당 2 : 1 또는 3 : 1 이상의 손익 비율을 갖는 담요 조언은 외환 시장 (또는 다른 시장)의 실질적인 현실, 개인의 거래 스타일 및 개인의 평균 수익률 (APPT) 계수 (통계적 기대 값이라고도 함).
무역 당 평균 수익성의 중요성.
이것은 무역 당 평균 수익성의 공식입니다.
다음 가상 시나리오의 APPT를 살펴 보겠습니다.
이 시나리오에서 APPT는 다음과 같습니다.
보시다시피, APPT는 음수입니다. 즉, 매 거래마다 30 달러를 잃을 것입니다. 그것은 잃어버린 제안입니다!
손익 비율이 2 : 1 임에도 불구하고이 거래 접근법은 시간당 30 %의 확률로 거래가 이루어 지므로 이익 / 손실 비율이 2 : 1 인 것으로 추정되는 이익을 무효화합니다. (관련 독서는 이익 / 손실 계획의 중요성을 참고하십시오.)
다음은 APPT입니다.
이 경우, 이 거래 방식은 1 : 3의 이익 / 손실 비율을 갖지만 APPT는 긍정적입니다. 즉, 시간이 지남에 따라 수익을 올릴 수 있습니다.
Metatrader Stop Loss는 이익 지표를 취합니다.
이 Metatrader 지표는 최적의 정지 손실 및 이익 수준을 계산하기위한 것입니다. 추측 할 필요가 없습니다.
누락 된 정지 손실은이 표시기로 과거의 것입니다. 손실을 막고 이익 레벨을 얻는 대신 시간 기반 모델 (자세한 내용)을 사용하여 특정 시간에 가격이 일정 수준에 도달 할 정확한 확률을 알려줍니다.
최적 정지 손실 / 이익 획득 계산 가격 대 이동 확률과 시간을 모든 시장 및 시간 프레임에서 나타냅니다.
표시기는 사용하기가 쉽고 거래 할 수있는 차트에 직접 시각적 출력을 제공합니다.
목표 거래 시간과 필요한 승률을 설정하면 지표는 최적의 정지 손실을 계산하고 시장 상황을 고려한 수익 수준을 취할 것입니다. 차트 앞쪽에있는 곡선은 특정 시간에 일정 수준에 도달 할 확률을 나타냅니다.
전문가의 트릭을 사용하여 적절한 중지 / 이익 수준을 찾으십시오.
여기에서 가격이 시간 경과에 따라 도달 할 정확한 범위를 볼 수 있습니다. & # 8211; 이것을 무역 계획에 사용하십시오.
수동 거래에 적합하며 전문가 조언자에게 직접 입력 할 수있는 맞춤형 지표로 사용할 수도 있습니다.
표시기는 완전히 구성 할 수있어 다음을 설정할 수 있습니다.
거래 시간 : 목표 거래 시간은 일 또는 분수로 정의됩니다.
승리율 : 거래가 성공할 확률을 설정합니다. 일반적으로 높은 확률은 더 큰 중단 손실과 더 적은 이익을 요구할 것임을 명심하십시오. 승리 확률이 낮 으면 더 적은 손실로 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
시장 : 선택할 수있는 세 가지 옵션이 있습니다. 랜덤 모델은 시장 방향에 대한 사전 가정을하지 않습니다. 동향 모델은 현재의 시장 추세를 기반으로 일정한 표류를 가정합니다. 예를 들어, 상승 추세로 구매할 때 표류는 "무작위 모델"보다 약간 높게 계산됩니다. 하향 추세로 구매할 때 정류장은 더 낮게 계산됩니다.
역 추세 모델은 현재의 추세가 역전되고 드리프트 매개 변수를 역전시키는 것으로 가정합니다. 그러므로 그것은 위와 반대입니다. 상승하는 시장에서, 매수 정지는 반전이 임박했다는 가정 때문에 더 낮게 배치 될 것입니다.
거래 측면 : 차트에 표시 할 출력을 선택합니다. '구매 측'을 선택하면 구매 측 출력이 표시됩니다. "매각면"을 선택하면 그 반대입니다.
곡선 확률 : 차트에 표시 할 곡선을 선택하십시오. 최대 4 개의 최대 곡선을 한 번에 차트에 표시 할 수 있습니다. 곡선은 시간에 따라 앞으로 확장됩니다. 커브를 표시하려면 Metatrader 설정 & # 8220; 오른쪽 테두리에서 차트의 끝을 이동 & # 8221; 에 있습니다.
지표 사용.
표시기의 출력은 일정 기간 동안 특정 가격 변동의 확률에 대한 통계적 계산을 기반으로합니다.
차트에 표시된 최대 곡선은 특정 시간 내에 가격이 일정 수준에 도달 할 확률을 보여줍니다. 0과 1 사이의 백분율로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 가격은 1 % 곡선을 만질 확률이 1 %입니다. 그것은 50 % 커브를 만질 확률이 50 %입니다. 등등.
이 곡선을 사용하면 특정 시간 내에 가격 수준에 도달 할 확률을 쉽게 찾을 수 있습니다.
그림 1의 예제를 보자.
현재 가격 USD / JPY = 114.093.
10 일 이내에 126.737로 가격이 이동하는 확률은 1 %입니다.
5 일 이내에 가격이 118.926으로 20 % 확정됩니다.
2 일 이내에 가격이 115.647로 오를 확률은 50 %입니다.
이 예는 일별 차트를위한 것이지만 더 낮은 또는 더 높은 시간 프레임에도 적용됩니다.
추가 기술 설명은 사용 설명서를 참조하십시오.
외환 위험 보상 비율.
외환 거래 경력을 바꿀 수있는 계산.
위험 요소 : 보상 비율이란 무엇입니까?
위험 보상 비율은 단순히 거래에서 위험 부담이 어느 정도인지, 이익 목표로 얼마만큼 계획 할 것인지 계산하는 것입니다. 간단히 말하자면, 만약 당신이 거래를하고 있고, 5 pips로 손절매를 설정하고 20 pips로 이익을 얻고 싶다면, 보상 비율은 5:20 또는 1 : 4가 될 것입니다. 5 pips의 위험으로 20 pips를 얻을 수 있습니다.
외환 거래에서 위험 보상 비율을 사용하는 방법.
위험에 대한 기본 이론 : 보상 비율은 보상이 위험을 능가하는 기회를 찾는 것입니다. 가능한 보상이 클수록 계정이 한 번에 견딜 수있는 거래가 많아집니다. 위와 같은 예를 사용하여 성공적인 거래를한다면, 같은 비율로 4 개의 거래가 상쇄되는 것을 막을 수 있습니다. 좋은 위험 보상 비율을 사용한다는 생각은 확률을 높여주는 것입니다. 일관되게 5:20의 비율을 적용했다면, 거래의 절반을 잃을 수 있습니다. 그래도 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.
일반적으로 위험 : 보상은 가격이 중요한지지 또는 저항에 근접 할 때 유용합니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세에 있고 가격이 거의 저항을 멈추고 더 낮은 최고치를 올릴 수 있다면, 위험 : 보상은 엔트리보다 작은 보호 중지로 판매 거래를 선호하고 추세의 방향.
어떤 종류의 위험 보상 비율은 상인이 사용해야합니까?
거래자가 사용해야하는 위험 보상 비율의 유형은 거래자의 유형 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 높은 보상과 낮은 위험을 가진 거래를 항상 찾을 수 있다면 이상적이지만, 현실에서 찾을 수있는 것은 매우 다를 수 있습니다.
보상보다 큰 위험에 빠져들지는 않았지만 시장이 변동성이있는 경우에는 의미가있을 수 있습니다. 정지 손실이 발생하는 지점은 더 이상 이해가 안되면 자본을 보호 할뿐만 아니라 거래를 중지시키는 것입니다. 때로는 교역이 중단되는 지점이 안전한 출구보다 시장 가격에서 훨씬 떨어진다.
그것이 내려 질 때, 당신이 사용하고자하는 위험 보상 비율의 유형을 알아내는 것은 상인으로서 당신에게 달려 있습니다. 당신은 당신의 위험이 당신의 보상보다 커지는 것을 피하도록 노력해야합니다, 특히 초보자 인 경우 특히 그렇지만, 모든 상인들에게 특별한 비율은 없습니다. 중요한 것은 거래 스타일 및 시장 조건에 적합한 비율을 사용한다는 것입니다.
결론 : 시장에서 얻으려고하는 무역에 대해 시장이 당신을 위해 더 많은 것을 가지도록하지 마십시오. 시장에 진입하고 퇴출하십시오.
보상을받지 못하게하십시오.
거래를하기 전에 위험 보상 비율을 확인합니까? 좋은. 그러나 원하는 손실 비율에 맞추기 위해 손실을 늘리거나 이익을 얻으십니까? 별로 좋지 않습니다.
다음은 위험 보상 비율과 관련된 몇 가지 일반적인 실수 및 올바른 방법으로 수행하는 방법에 대한 몇 가지 팁입니다.
forex의 위험 보상 비율은 가격이 손실 손실 지점에 도달하면 위험을 감수하는 피클의 수입니다. 가격이 수익을 얻는 포인트에 부딪히면 얻을 수있는 핍의 수와 비교됩니다.
최적의 보상 측면은 위험 측면의 3 배이어야합니다. 또한 2 : 1은 괜찮습니다. 더 나은 비율은 수익성이 좋은 상인이되기 위해서는 적은 수의 거래가 필요하다는 것을 이론적으로 의미합니다. 이것은 수익이 발생하기 전에 이익을 얻지 못한다고 가정하며, 더 위험한 정류장을 이동하지 않았 으면 좋겠다. 멈추지 마라!
이제는이 요소를 인식하고 시스템에 통합합니다. 큰!
문제는 당신이 가려워 할 때 시작됩니다. 이것은 많은 상인에게, 너무 많은 시간에 일어난다. 따라서 잠재적 인 거래를 찾기 위해 시스템을 사용합니다. 그리고 지금 당신은 위험 - 보상 비율의 간단한 계산을합니다. 그리고 불행히도, 그것은 당신의 목표에 미치지 못합니다.
귀하의 중지 손실을 쥐어 : 틀렸어. 이렇게하면 비율이 향상되지만 페어가 귀하의 지시를 빨리 지키지 않으면 조속히 정지 손실에 도달하게됩니다. 귀하는 귀하의 손실을 확실히 보장합니다. 이익을 얻는 지점을 넓혔습니다 : 틀렸어. 이것은 또한 비율을 향상시킬 것이고 너무 빨리 정지 손실을 치는 기회가 더 적습니다. 그러나 위험 보상 비율을 통합하기 전에 시스템이 양호한 경우 가격은 수익을 올릴 가능성이 적습니다. 바람은 당신의 방향으로 강하게 불어 넣을 필요가 있습니다. 멀리 걸어 라. 이것이 올바른 일이다. 시스템에 좋은 설정이 있지만 비율이 떨어졌습니다. 그냥 떠나. 이 무역만으로는 충분하지 않습니다. 귀하의 시스템에 맞는 다른 거래는 좋은 위험 보상 비율을 제공합니다.
저자 정보.
Yohay Elam - 창립자 겸 작가.
저는 5 년 넘게 외환 거래를 해왔으며, 제가 가지고있는 경험과 제가 축적 한 지식을 나누었습니다. forex에 관하여 짧은 과정을 가지고 가기 후에. 많은 forex 상인 같이, 나는 나의 지식의 뜻 깊은 몫을 곤란한 방법 벌었 다. 거시 경제학, 끊임없이 움직이는 통화 시장과 거래 심리에 대한 뉴스의 영향은 항상 나를 매료 시켰습니다.
Forex Crunch를 설립하기 전에 저는 다양한 하이테크 회사에서 프로그래머로 일했습니다. B. Sc. 벤 구리온 대학 (Ben Gurion University)의 컴퓨터 과학 (Computer Science) 이 배경을 감안할 때, 외환 소프트웨어는 게시물에서 비교적 큰 점유율을 차지합니다.
귀하의 모든 기사를 주셔서 감사합니다 정말 우리의 거래를 개선하는 데 도움이됩니다.
pls 당신의 속보를 어디에서 얻을 수 있습니까?
3. 어떻게 그렇게 잘하게됩니까?
감사와 신의 축복.
좋은 기사, 위험을 안심시키는 또 다른 방법은 pips 또는 %를 사용하는 대신 고정 금액을 사용하는 것입니다.
그렇다면 귀하는 귀하의 위험을 알고 있습니다. 금액이 고정되어 있기 때문입니다.
최고 중개인.
ForexCrunch에 관하여.
렉스 크런치는 뉴스, 의견, 일일 및 주간 외환 분석, 기술 분석, 자습서, 외환 시장의 기초, 외환 소프트웨어 게시물, 외환 산업에 대한 통찰력 및 관련 내용으로 구성된 외환 시장에 관한 사이트입니다 Forex.
유용한 링크.
최근 업데이트.
부인 성명.
외환 (Forex) 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 위험은 레버리지가 높을수록 커집니다. Forex 시장에 진입하기 전에 투자 목표, 리스크 선호도 및 트레이더의 경험 수준을 면밀히 검토해야합니다. 초기 투자 / 예금의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성은 항상 있으므로, 잃을 여유가없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 통화 거래와 관련된 높은 위험은 귀하에게 알려 져야합니다. 이 시장에 진출하기 전에 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구하십시오. Forex Crunch 또는 Forex Crunch에서 비롯된 콘텐츠를 다시 게시 할 수있는 권한을 부여받은 다른 사이트에 대한 의견은 개별 저자의 의견을 반영하며 Forex Crunch의 승인 된 저자의 의견을 반드시 반영하지는 않습니다. Forex Crunch는 독립 저자가 작성한 모든 주장이나 진술의 정확성이나 기초를 검증하지 않았습니다. 누락과 오류가 발생할 수 있습니다. Forex Crunch에 포함 된 모든 뉴스, 분석, 의견, 가격 견적 또는 기타 정보는 일반 시장 논평으로 받아 들여야합니다. 이것은 결코 투자 조언이 아닙니다. Forex Crunch는 그러한 정보의 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생할 수있는 손익이나 손실 (손익을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대한 책임을지지 않습니다.
No comments:
Post a Comment